Stress Testing on Banking Exposure

Tekanan likuiditas, perencanaan kontingen dan manajemen neraca keuangan saling berhubungan erat dan harus digunakan secara bersama-sama. Kemampuan untuk menunjukan cakupan intstitusi yang spesifik, sistemik dan gabungan skenario berdasarkan stress test adalah komponen yang sangat penting demi kesuksesan industri keuangan global sekarang ini.

Stress test dapat dilakukan secara internal oleh bank secara internal sebagai bagian dari manajemen resiko mereka, atau otoritas pengawas sebagai bagian dari peraturan pengawasan dari sektor perbankan. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi titik-titik kelemahan dalam sistem perbankan pada tahap awal, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sejak dini.

Mengenai apa itu dan bagaimana konsep dan metodologi stress test pada bank?, Bagaimana metode stress test pada market, liquidity, credit dan operational risk exposure?, Bagaimana dan apa teknik-teknik stress test, serta merancang dan menganalisa skenario dalam mengelola resiko secara efektif?. Kesemuanya itu akan dibahas secara komprehensif bersama para peserta dalam kegiatan training ini.

Materi

Materi Training Stress Testing on Banking Exposure ini meliputi, antara lain:

1. Pengetahuan Stress Test
   2. Teknik-teknik Stress Test
   3. Sensitivitas vs Analisis Skenario
   4. Analisis Faktor-faktor Resiko
   5. Pengetahuan Value at Risk Model (VaR)
   6. Skenario Simulasi pada Yield Curve under Stress
   7. Model Stress Test pada Market Risk Exposure
   8. Model Stress Test pada Liquidity Risk Exposure
   9. Model Stress Test pada Credit Risk Exposure
   10. Model Stress Test pada Operational Risk Exposure
   11. Stress Test pada Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB)

Narasumber

KANAIDI, SE., M.Si., cSAP

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :